商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性管理方法(商業(yè)銀行控制流動(dòng)性風(fēng)險的方法)

1.商業(yè)銀行控制流動(dòng)性風(fēng)險的方法有哪些

1. 方法：

(1)全面實(shí)施資產(chǎn)負債管理

流動(dòng)性風(fēng)險不是單純的資金管理問(wèn)題，而是多種問(wèn)題的綜合反映，因此，從資產(chǎn)負債綜合管理的角度來(lái)探討流動(dòng)性風(fēng)險的防范。

對資產(chǎn)負債進(jìn)行結構性調整

(3)通過(guò)金融創(chuàng )新降低流動(dòng)性風(fēng)險

(4)建立健全流動(dòng)性風(fēng)險預警機制

2. 流動(dòng)性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一，說(shuō)一個(gè)銀行具有流動(dòng)性，一般是指該銀行可以在任何時(shí)候以合理的價(jià)格得到足夠的資金來(lái)滿(mǎn)足其客戶(hù)隨時(shí)提取資金的要求。銀行的流動(dòng)性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，二是負債的流動(dòng)性。資產(chǎn)的流動(dòng)性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現的能力；負債的流動(dòng)性是指銀行以較低的成本適時(shí)獲得所需資金的能力。當銀行的流動(dòng)性面臨不確定性時(shí)，便產(chǎn)生了流動(dòng)性風(fēng)險

2.解釋商業(yè)銀行的流動(dòng)性,并試論述進(jìn)行商業(yè)銀行的流動(dòng)性的管理的方式

商業(yè)銀行的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，能夠隨時(shí)應付客戶(hù)提存的需要，滿(mǎn)足客戶(hù)合理的貸款需求。

商業(yè)銀行的流動(dòng)性包括兩個(gè)方面，一是資產(chǎn)的流動(dòng)性，是指銀行所持有的資產(chǎn)能夠隨時(shí)得到償付或者在不損失價(jià)值的條件下確有銷(xiāo)路，即變現能力。二是負債的流動(dòng)性，是指銀行能夠輕易地以較低成本隨時(shí)獲得所需資金的能力，是指銀行獲得資金的負債能力，這是從流量的角看流動(dòng)性。

因此，銀行變現能力和獲得資金的負債能力是銀行為保持充足的流動(dòng)性所必須具備的兩種能力。 商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理，可以從資產(chǎn)和負債兩方面進(jìn)行操作。

一從資產(chǎn)方面看，保持適度流動(dòng)性的方法就是保持分層次的準備資產(chǎn)。準備資產(chǎn)是指銀行所持有的現金資產(chǎn)和短期有價(jià)證券。

二從負債方面看，銀行可以通過(guò)借入資金的安排來(lái)滿(mǎn)足現金支付的需要。這是一種隨著(zhù)負債管理理論的。

3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的方法有哪些

銀行資產(chǎn)負債管理，是指商業(yè)銀行在可容忍的風(fēng)險限額內實(shí)現既定經(jīng)營(yíng)目標，而對自身整體表內外資產(chǎn)和負債，進(jìn)行統一計劃、運作、管控的過(guò)程，以及前瞻性的選擇業(yè)務(wù)決策的管理體系。商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的方法有：

一、資金總庫法

資金總庫法，又稱(chēng)資金匯集法，或者資金集中法。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來(lái)自各種渠道的資金集中起來(lái)，形成一個(gè)“資金池”或稱(chēng)作資金總庫，將“資金池”中的資金視為同質(zhì)的單一來(lái)源，然后將其按照資產(chǎn)流動(dòng)性的大小進(jìn)行梯次分配。

資金總庫法按照流動(dòng)性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下：

1、一級儲備

2、二級儲備。

3、各類(lèi)貸款

4、其他有價(jià)證券

二、資金轉換法

資金轉換法又稱(chēng)資金配置法。這種理論認為，資產(chǎn)的流動(dòng)性和分配的數量與獲得的資金來(lái)源有關(guān)。也就是按照不同資金來(lái)源的流動(dòng)性和法定準備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項目與負債項目的對應關(guān)系，把各種資金來(lái)源按照周轉速度和法定準備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。

資金分配法的優(yōu)點(diǎn)： 它減少了投資于高流動(dòng)性資產(chǎn)的數量，相應增加了投資于長(cháng)期資產(chǎn)的資金規模，從而提高了銀行的盈利水平。它通過(guò)流動(dòng)性和資金周轉速度兩個(gè)尺度將資產(chǎn)和負債有機地聯(lián)系起來(lái)，使兩者在規模和結構上保持一致，相對于資金總庫法有了很大的改進(jìn)。

資金分配法的缺點(diǎn)： 由于它把資金周轉率而不是把存款變化的實(shí)際情況作為流動(dòng)性的依據，造成了高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負債視為互不聯(lián)系的獨立個(gè)體，將流動(dòng)性的取得完全局限于負債方面，將資金運用的項目全部作為完全不流動(dòng)的資產(chǎn)，這在實(shí)踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性。

三、線(xiàn)性規劃法

線(xiàn)性規劃法主要內容是：首先建立目標函數，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標函數達到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。

線(xiàn)性規劃法的具體步驟如下：

1、建立目標函數。

2、確定約束條件。

3、求解線(xiàn)形規劃模型。

四、缺口管理法

（一）缺口管理的含義

缺口管理法是指銀行根據預測利率的變化，積極調整資產(chǎn)負債結構，擴大或縮小利率敏感性缺口，從而維持銀行收益的穩定或增長(cháng)。利率敏感性缺口表示方法很多，常見(jiàn)有兩種，一種稱(chēng)資金缺口（Dollar Gap），它是敏感性資產(chǎn)與敏感性負債相減后的差額，如為正數稱(chēng)正缺口，負數則稱(chēng)為負缺口，零則稱(chēng)為零缺口。另一種稱(chēng)利率敏感性比率，它是利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負債之比，如比值大于1則與第一種方法正缺口相同，等于1則與零缺口相同，小于1則與負缺口相同。

（二）缺口管理方法

缺口管理法一般有兩種類(lèi)型，一種為保守型，另一種為進(jìn)取型，兩種方法都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

1、保守型。

保守型管理法指商業(yè)銀行管理者為避免利率升降給銀行帶來(lái)凈利息損失而盡力保持敏感性資產(chǎn)與敏感性負債相匹配，即缺口值接近零或敏感性比值接近1。但在銀行具體實(shí)踐中要想保持零缺口是非常困難的，因為商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的安排受很多因素的影響，資產(chǎn)負債的調整也大多取決于金融市場(chǎng)的總體狀況，銀行管理者很難按此目標進(jìn)行操作

2、進(jìn)取型。

進(jìn)取型管理方法是指商業(yè)銀行管理者根據預測的利率升降情況積極調整資產(chǎn)負債結構，擴大或縮小利率敏感性缺口，從而獲得更高的收益。該方法關(guān)鍵是要對利率走勢進(jìn)行準確預測，否則風(fēng)險必將更大。如預測利率上升，則要擴大正缺口值，縮小負缺口值，反之，則要縮小正缺口值，擴大負缺口值。

4.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理指引的第三章 流動(dòng)性管理方法和技術(shù)

第三十五條 流動(dòng)性風(fēng)險管理是資產(chǎn)負債管理的重要組成部分。

在銀行確定資產(chǎn)負債額度、結構和期限時(shí)需要考慮流動(dòng)性風(fēng)險管理，加強資產(chǎn)的流動(dòng)性和融資來(lái)源的穩定性。第三十六條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應遵循分散性原則。

商業(yè)銀行應制定具體明確的資產(chǎn)、負債分散化政策，使資金運用及來(lái)源結構向多元化發(fā)展，提升商業(yè)銀行應對市場(chǎng)波動(dòng)的能力。第三十七條 商業(yè)銀行應建立集中度限額管理制度，針對表內外資產(chǎn)負債的品種、幣種、期限、交易對手、風(fēng)險緩釋工具、行業(yè)、市場(chǎng)、地域等進(jìn)行集中度限額管理，防止由于資產(chǎn)負債過(guò)度集中引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險。

第三十八條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應遵循審慎性原則，應審慎評估信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)流動(dòng)性的影響，密切關(guān)注不同風(fēng)險間的轉化和傳遞。（一）商業(yè)銀行在對資產(chǎn)變現能力進(jìn)行評估時(shí)，要考慮市場(chǎng)容量、交易對手的風(fēng)險，以及其他因素對資產(chǎn)可交易性、資產(chǎn)價(jià)格產(chǎn)生的影響。

（二）商業(yè)銀行在確定資產(chǎn)流動(dòng)性組合時(shí)應避免資產(chǎn)組合在資產(chǎn)類(lèi)別、交易對手、行業(yè)、市場(chǎng)、地域等方面承受過(guò)度的市場(chǎng)風(fēng)險及其他風(fēng)險。（三）商業(yè)銀行應定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關(guān)指標顯示交易對手償債能力下降時(shí)，要及時(shí)調整對交易對手的融資授信額度；當相關(guān)指標顯示自身償債能力下降時(shí)，需要及時(shí)調整資產(chǎn)負債結構，提高債務(wù)清償能力。

（四）商業(yè)銀行應加強未提取的貸款承諾、信用證、保函、銀行承兌匯票等或有資產(chǎn)與或有負債管理，監測相關(guān)客戶(hù)信用狀況、償債能力和財務(wù)狀況，了解商業(yè)銀行因履約事項可能發(fā)生的墊款和客戶(hù)可提取的貸款承諾帶來(lái)的流動(dòng)性需求，并納入流動(dòng)性缺口管理。商業(yè)銀行應將為應對聲譽(yù)風(fēng)險而對交易對手給予超過(guò)合約義務(wù)的支付所產(chǎn)生的流動(dòng)性需求一并納入流動(dòng)性缺口管理。

（五）商業(yè)銀行應關(guān)注負債的穩定性。1. 商業(yè)銀行應通過(guò)提高核心負債占總負債的比重，提高流動(dòng)性來(lái)源的穩定性，并減少對波動(dòng)較大的債務(wù)的依賴(lài)。

2. 商業(yè)銀行應通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立與資金提供者的關(guān)系，并持續關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險狀況，定期監測大額資金提供者（如最大十戶(hù)存款客戶(hù)）及融資提供者在本行存款的情況，并制定存款（或融資）集中度觸發(fā)比率以及當存款（或融資）集中度達到觸發(fā)比率時(shí)所必須采取的應急措施。第三十九條 發(fā)行股票和債券等是商業(yè)銀行補充中長(cháng)期流動(dòng)性的重要手段，有助于改善期限結構錯配狀況。

商業(yè)銀行應關(guān)注資本市場(chǎng)變化，評估通過(guò)發(fā)行股票或債券等補充流動(dòng)性的能力與成本。 第四十條 現金流量管理是識別、計量和監測流動(dòng)性風(fēng)險的一種重要工具，商業(yè)銀行通過(guò)計量、監測、控制現金流量和期限錯配情況，發(fā)現融資缺口和防止過(guò)度依賴(lài)短期流動(dòng)性供給。

第四十一條 商業(yè)銀行將表內外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來(lái)現金流按照一定方法分別計入特定期間的現金流入和現金流出，以現金流入減現金流出取得現金流期限錯配凈額，并通過(guò)累計方式計算出一定期限內的現金流錯配凈額。第四十二條 商業(yè)銀行現金流錯配凈額計算應涵蓋表內外所有資產(chǎn)及負債，并按幣種形成現金流量報告。

商業(yè)銀行高級管理層可根據重要性原則選定部分現金流量極少、發(fā)生頻率低的表內外資產(chǎn)及負債項目不納入現金流錯配凈額的計算。該政策需經(jīng)董事會(huì )或其授權專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審核批準，并以書(shū)面文件形式記錄在案。

高級管理層應定期評估該安排的適當性，并及時(shí)提出修訂意見(jiàn)。第四十三條 未來(lái)現金流可分為確定到期日現金流和不確定到期日現金流。

確定到期日現金流系指所有來(lái)自外部負債和即將到期資產(chǎn)中有明確到期日的現金流。不確定到期日現金流系指商業(yè)銀行在到期日現金流不能完全反映流動(dòng)性風(fēng)險，或者包括活期存款在內的沒(méi)有明確到期日的資產(chǎn)與負債形成的現金流。

第四十四條 確定到期日現金流應按到期日計算現金流，而不確定到期日現金流應按照審慎原則計算現金流，如活期存款作為沒(méi)有明確到期日的負債應全部計入當日到期負債。但在商業(yè)銀行能夠證明所用測算方法遵循審慎原則并經(jīng)監管部門(mén)審核同意的情況下，商業(yè)銀行可對部分現金流進(jìn)行行為調整。

商業(yè)銀行所使用的測算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復雜程度相適應。第四十五條 商業(yè)銀行通過(guò)行為調整等方法測算現金流，應以充分的歷史數據積累為前提，假設條件應經(jīng)充分論證，并經(jīng)董事會(huì )或其授權的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審核批準。

所有假設條件及模擬情況必須書(shū)面記錄，并可以經(jīng)受回溯檢測。高級管理層應定期對行為調整假設、回溯檢查進(jìn)行評估，以便適應商業(yè)銀行的發(fā)展和外部環(huán)境的變化及時(shí)做出調整。

第四十六條 現金流期限錯配分析以短期為重點(diǎn)，但鼓勵商業(yè)銀行開(kāi)展中期乃至長(cháng)期的期限錯配分析，以及早發(fā)現潛在流動(dòng)性風(fēng)險。第四十七條 商業(yè)銀行應以其融資能力和風(fēng)險承受能力為基礎設定現金流期限錯配限額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)現金流限額）。

現金流限額應由專(zhuān)門(mén)部門(mén)設定，并由董事會(huì )或經(jīng)其授權部門(mén)審核，根據需要至少每年修訂一次。第四十八條 商業(yè)銀行應保證每一期限內的現金流錯配凈額低于現金流限額，現金流限額可以按以下步驟計算：（一）商業(yè)銀行應至少預測其未來(lái)確定時(shí)間。