商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性管理方法(商業(yè)銀行控制流動性風(fēng)險的方法)

1.商業(yè)銀行控制流動性風(fēng)險的方法有哪些

1. 方法：

(1)全面實施資產(chǎn)負(fù)債管理

流動性風(fēng)險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，從資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的角度來探討流動性風(fēng)險的防范。

對資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整

(3)通過金融創(chuàng)新降低流動性風(fēng)險

(4)建立健全流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

2. 流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一，說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負(fù)債的流動性。資產(chǎn)的流動性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當(dāng)銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險

2.解釋商業(yè)銀行的流動性,并試論述進(jìn)行商業(yè)銀行的流動性的管理的方式

商業(yè)銀行的流動性是指商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，能夠隨時應(yīng)付客戶提存的需要，滿足客戶合理的貸款需求。

商業(yè)銀行的流動性包括兩個方面，一是資產(chǎn)的流動性，是指銀行所持有的資產(chǎn)能夠隨時得到償付或者在不損失價值的條件下確有銷路，即變現(xiàn)能力。二是負(fù)債的流動性，是指銀行能夠輕易地以較低成本隨時獲得所需資金的能力，是指銀行獲得資金的負(fù)債能力，這是從流量的角看流動性。

因此，銀行變現(xiàn)能力和獲得資金的負(fù)債能力是銀行為保持充足的流動性所必須具備的兩種能力。 商業(yè)銀行的流動性管理，可以從資產(chǎn)和負(fù)債兩方面進(jìn)行操作。

一從資產(chǎn)方面看，保持適度流動性的方法就是保持分層次的準(zhǔn)備資產(chǎn)。準(zhǔn)備資產(chǎn)是指銀行所持有的現(xiàn)金資產(chǎn)和短期有價證券。

二從負(fù)債方面看，銀行可以通過借入資金的安排來滿足現(xiàn)金支付的需要。這是一種隨著負(fù)債管理理論的。

3.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法有哪些

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理，是指商業(yè)銀行在可容忍的風(fēng)險限額內(nèi)實現(xiàn)既定經(jīng)營目標(biāo)，而對自身整體表內(nèi)外資產(chǎn)和負(fù)債，進(jìn)行統(tǒng)一計劃、運作、管控的過程，以及前瞻性的選擇業(yè)務(wù)決策的管理體系。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法有：

一、資金總庫法

資金總庫法，又稱資金匯集法，或者資金集中法。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個“資金池”或稱作資金總庫，將“資金池”中的資金視為同質(zhì)的單一來源，然后將其按照資產(chǎn)流動性的大小進(jìn)行梯次分配。

資金總庫法按照流動性高低分配資產(chǎn)，具體步驟如下：

1、一級儲備

2、二級儲備。

3、各類貸款

4、其他有價證券

二、資金轉(zhuǎn)換法

資金轉(zhuǎn)換法又稱資金配置法。這種理論認(rèn)為，資產(chǎn)的流動性和分配的數(shù)量與獲得的資金來源有關(guān)。也就是按照不同資金來源的流動性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項目與負(fù)債項目的對應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。

資金分配法的優(yōu)點： 它減少了投資于高流動性資產(chǎn)的數(shù)量，相應(yīng)增加了投資于長期資產(chǎn)的資金規(guī)模，從而提高了銀行的盈利水平。它通過流動性和資金周轉(zhuǎn)速度兩個尺度將資產(chǎn)和負(fù)債有機(jī)地聯(lián)系起來，使兩者在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上保持一致，相對于資金總庫法有了很大的改進(jìn)。

資金分配法的缺點： 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實際情況作為流動性的依據(jù)，造成了高流動性需求而影響了銀行收益；此外，它將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨立個體，將流動性的取得完全局限于負(fù)債方面，將資金運用的項目全部作為完全不流動的資產(chǎn)，這在實踐上也束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營的主動性。

三、線性規(guī)劃法

線性規(guī)劃法主要內(nèi)容是：首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。

線性規(guī)劃法的具體步驟如下：

1、建立目標(biāo)函數(shù)。

2、確定約束條件。

3、求解線形規(guī)劃模型。

四、缺口管理法

（一）缺口管理的含義

缺口管理法是指銀行根據(jù)預(yù)測利率的變化，積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性缺口，從而維持銀行收益的穩(wěn)定或增長。利率敏感性缺口表示方法很多，常見有兩種，一種稱資金缺口（Dollar Gap），它是敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債相減后的差額，如為正數(shù)稱正缺口，負(fù)數(shù)則稱為負(fù)缺口，零則稱為零缺口。另一種稱利率敏感性比率，它是利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債之比，如比值大于1則與第一種方法正缺口相同，等于1則與零缺口相同，小于1則與負(fù)缺口相同。

（二）缺口管理方法

缺口管理法一般有兩種類型，一種為保守型，另一種為進(jìn)取型，兩種方法都有其優(yōu)點和缺點。

1、保守型。

保守型管理法指商業(yè)銀行管理者為避免利率升降給銀行帶來凈利息損失而盡力保持敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債相匹配，即缺口值接近零或敏感性比值接近1。但在銀行具體實踐中要想保持零缺口是非常困難的，因為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的安排受很多因素的影響，資產(chǎn)負(fù)債的調(diào)整也大多取決于金融市場的總體狀況，銀行管理者很難按此目標(biāo)進(jìn)行操作

2、進(jìn)取型。

進(jìn)取型管理方法是指商業(yè)銀行管理者根據(jù)預(yù)測的利率升降情況積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性缺口，從而獲得更高的收益。該方法關(guān)鍵是要對利率走勢進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測，否則風(fēng)險必將更大。如預(yù)測利率上升，則要擴(kuò)大正缺口值，縮小負(fù)缺口值，反之，則要縮小正缺口值，擴(kuò)大負(fù)缺口值。

4.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引的第三章 流動性管理方法和技術(shù)

第三十五條 流動性風(fēng)險管理是資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分。

在銀行確定資產(chǎn)負(fù)債額度、結(jié)構(gòu)和期限時需要考慮流動性風(fēng)險管理，加強(qiáng)資產(chǎn)的流動性和融資來源的穩(wěn)定性。第三十六條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循分散性原則。

商業(yè)銀行應(yīng)制定具體明確的資產(chǎn)、負(fù)債分散化政策，使資金運用及來源結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，提升商業(yè)銀行應(yīng)對市場波動的能力。第三十七條 商業(yè)銀行應(yīng)建立集中度限額管理制度，針對表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債的品種、幣種、期限、交易對手、風(fēng)險緩釋工具、行業(yè)、市場、地域等進(jìn)行集中度限額管理，防止由于資產(chǎn)負(fù)債過度集中引發(fā)流動性風(fēng)險。

第三十八條 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循審慎性原則，應(yīng)審慎評估信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注不同風(fēng)險間的轉(zhuǎn)化和傳遞。（一）商業(yè)銀行在對資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評估時，要考慮市場容量、交易對手的風(fēng)險，以及其他因素對資產(chǎn)可交易性、資產(chǎn)價格產(chǎn)生的影響。

（二）商業(yè)銀行在確定資產(chǎn)流動性組合時應(yīng)避免資產(chǎn)組合在資產(chǎn)類別、交易對手、行業(yè)、市場、地域等方面承受過度的市場風(fēng)險及其他風(fēng)險。（三）商業(yè)銀行應(yīng)定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標(biāo)狀況，當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示交易對手償債能力下降時，要及時調(diào)整對交易對手的融資授信額度；當(dāng)相關(guān)指標(biāo)顯示自身償債能力下降時，需要及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高債務(wù)清償能力。

（四）商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)未提取的貸款承諾、信用證、保函、銀行承兌匯票等或有資產(chǎn)與或有負(fù)債管理，監(jiān)測相關(guān)客戶信用狀況、償債能力和財務(wù)狀況，了解商業(yè)銀行因履約事項可能發(fā)生的墊款和客戶可提取的貸款承諾帶來的流動性需求，并納入流動性缺口管理。商業(yè)銀行應(yīng)將為應(yīng)對聲譽風(fēng)險而對交易對手給予超過合約義務(wù)的支付所產(chǎn)生的流動性需求一并納入流動性缺口管理。

（五）商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性。1. 商業(yè)銀行應(yīng)通過提高核心負(fù)債占總負(fù)債的比重，提高流動性來源的穩(wěn)定性，并減少對波動較大的債務(wù)的依賴。

2. 商業(yè)銀行應(yīng)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立與資金提供者的關(guān)系，并持續(xù)關(guān)注大額資金提供者的風(fēng)險狀況，定期監(jiān)測大額資金提供者（如最大十戶存款客戶）及融資提供者在本行存款的情況，并制定存款（或融資）集中度觸發(fā)比率以及當(dāng)存款（或融資）集中度達(dá)到觸發(fā)比率時所必須采取的應(yīng)急措施。第三十九條 發(fā)行股票和債券等是商業(yè)銀行補(bǔ)充中長期流動性的重要手段，有助于改善期限結(jié)構(gòu)錯配狀況。

商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注資本市場變化，評估通過發(fā)行股票或債券等補(bǔ)充流動性的能力與成本。 第四十條 現(xiàn)金流量管理是識別、計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險的一種重要工具，商業(yè)銀行通過計量、監(jiān)測、控制現(xiàn)金流量和期限錯配情況，發(fā)現(xiàn)融資缺口和防止過度依賴短期流動性供給。

第四十一條 商業(yè)銀行將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯配凈額，并通過累計方式計算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額。第四十二條 商業(yè)銀行現(xiàn)金流錯配凈額計算應(yīng)涵蓋表內(nèi)外所有資產(chǎn)及負(fù)債，并按幣種形成現(xiàn)金流量報告。

商業(yè)銀行高級管理層可根據(jù)重要性原則選定部分現(xiàn)金流量極少、發(fā)生頻率低的表內(nèi)外資產(chǎn)及負(fù)債項目不納入現(xiàn)金流錯配凈額的計算。該政策需經(jīng)董事會或其授權(quán)專門委員會審核批準(zhǔn)，并以書面文件形式記錄在案。

高級管理層應(yīng)定期評估該安排的適當(dāng)性，并及時提出修訂意見。第四十三條 未來現(xiàn)金流可分為確定到期日現(xiàn)金流和不確定到期日現(xiàn)金流。

確定到期日現(xiàn)金流系指所有來自外部負(fù)債和即將到期資產(chǎn)中有明確到期日的現(xiàn)金流。不確定到期日現(xiàn)金流系指商業(yè)銀行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動性風(fēng)險，或者包括活期存款在內(nèi)的沒有明確到期日的資產(chǎn)與負(fù)債形成的現(xiàn)金流。

第四十四條 確定到期日現(xiàn)金流應(yīng)按到期日計算現(xiàn)金流，而不確定到期日現(xiàn)金流應(yīng)按照審慎原則計算現(xiàn)金流，如活期存款作為沒有明確到期日的負(fù)債應(yīng)全部計入當(dāng)日到期負(fù)債。但在商業(yè)銀行能夠證明所用測算方法遵循審慎原則并經(jīng)監(jiān)管部門審核同意的情況下，商業(yè)銀行可對部分現(xiàn)金流進(jìn)行行為調(diào)整。

商業(yè)銀行所使用的測算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)。第四十五條 商業(yè)銀行通過行為調(diào)整等方法測算現(xiàn)金流，應(yīng)以充分的歷史數(shù)據(jù)積累為前提，假設(shè)條件應(yīng)經(jīng)充分論證，并經(jīng)董事會或其授權(quán)的專門委員會審核批準(zhǔn)。

所有假設(shè)條件及模擬情況必須書面記錄，并可以經(jīng)受回溯檢測。高級管理層應(yīng)定期對行為調(diào)整假設(shè)、回溯檢查進(jìn)行評估，以便適應(yīng)商業(yè)銀行的發(fā)展和外部環(huán)境的變化及時做出調(diào)整。

第四十六條 現(xiàn)金流期限錯配分析以短期為重點，但鼓勵商業(yè)銀行開展中期乃至長期的期限錯配分析，以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動性風(fēng)險。第四十七條 商業(yè)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額（以下簡稱現(xiàn)金流限額）。

現(xiàn)金流限額應(yīng)由專門部門設(shè)定，并由董事會或經(jīng)其授權(quán)部門審核，根據(jù)需要至少每年修訂一次。第四十八條 商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額低于現(xiàn)金流限額，現(xiàn)金流限額可以按以下步驟計算：（一）商業(yè)銀行應(yīng)至少預(yù)測其未來確定時間。