量化交易,是通過編寫軟件程序,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場交易情況,并且設(shè)定一些條件,一旦當(dāng)市場交易情況滿足這些條件時(shí)就自動(dòng)執(zhí)行一些操作,比如買入、賣出等。
優(yōu)點(diǎn):量化交易是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,總結(jié)出合適的買入賣出策略,然后利用計(jì)算機(jī)去進(jìn)行操作,它肯定比人工買賣效率要高很多,而且能夠克服一些人性的弱點(diǎn),嚴(yán)格按照事先訂好的規(guī)則執(zhí)行,不會(huì)像人一樣害怕割肉損失,也不會(huì)太貪舍不得賣出。
但是,量化交易雖然看上去很好,但是也存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。
首先,量化交易因?yàn)槭怯?jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行,所以相關(guān)的軟件程序必須經(jīng)過嚴(yán)格、細(xì)致、完全的測(cè)試才能正式使用,否則一旦軟件出現(xiàn)問題,就很可能給使用者帶來意想不到的損失。
其次,量化交易把金融市場當(dāng)作一個(gè)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu),然后從歷史數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律,利用高杠桿賺取利潤。但是金融市場歸根到底是人的市場,而人性是不可預(yù)測(cè)的,黑天鵝事件是有可能發(fā)生的。
量化分析就是將一些不具體,模糊的因素用具體的數(shù)據(jù)來表示,從而達(dá)到分析比較的目的。
量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益,但需要強(qiáng)調(diào)指出的是,美國華爾街頂級(jí)量化金融大師、哥倫比亞大學(xué)著名教授伊曼紐爾·德曼,在《數(shù)學(xué)建模如何誘騙了華爾街》一文中,毫無忌諱地承認(rèn):我們根本不可能(通過數(shù)理分析方法)發(fā)明出一個(gè)能夠預(yù)測(cè)股票價(jià)格將會(huì)如何變化的模型;如果我們相信人類行為可完全遵守?cái)?shù)學(xué)法則,從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話,其結(jié)果肯定會(huì)是一場災(zāi)難。
擴(kuò)展資料:
量化投資技術(shù)幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、算法交易,資產(chǎn)配置,風(fēng)險(xiǎn)控制等。
量化分析法將對(duì)通過定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后直接進(jìn)行定量分析,但定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般在定性風(fēng)險(xiǎn)分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃時(shí)再次進(jìn)行,以確定項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)減少到滿意。
參考資料來源:搜狗百科-量化分析
炒股從可從這幾個(gè)方面入手 1 、了解股票的基礎(chǔ)知識(shí),如股票的競價(jià)機(jī)制、各種術(shù)語、運(yùn)作原理規(guī)律等書本上的知識(shí),雖然在實(shí)際操作中,它們價(jià)值不大,但這是基礎(chǔ); 2、認(rèn)真學(xué)習(xí)莊家機(jī)構(gòu)的操作手法操作原理和操作目的,這不能像第一步那樣泛泛的了解,一定要求甚解; 3、在以上兩步均完成的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下各種K線組合,各種基本指標(biāo)的使用方法,要比第一步時(shí)詳細(xì),并與第二步的所學(xué)相結(jié)合; 4、系統(tǒng)的掌握兩種股票分析軟件的使用方法以及其獨(dú)有的指標(biāo)(區(qū)別于第一步中的基礎(chǔ)指標(biāo)),并運(yùn)用其分析大盤中的各個(gè)具體的股票,做到融會(huì)貫通; 5、在網(wǎng)上進(jìn)行股票的模擬操作(),形成自己的操作方法與風(fēng)格,并不斷的完善,積累經(jīng)驗(yàn); 一、如何判斷當(dāng)天指數(shù)收陰還是收陽?投資者每天都看大盤,但多數(shù)人看不準(zhǔn)大盤,大盤收陰還是收陽直接關(guān)系到當(dāng)天的買賣股票,如果大盤收陰,你上午買入股票,下午大盤收陰,這只股票可能也會(huì)收陰,當(dāng)天就虧了,上午買入的股價(jià)可能就是最高價(jià)。
給大家介紹一個(gè)判斷大盤收陰、收陽的技巧:1、假定前一天收盤指數(shù)為2800點(diǎn),第二天大盤開盤低開后,30分鐘大盤指數(shù)超過2800點(diǎn)以上,大盤當(dāng)天就會(huì)收陽。2、大盤開盤后平開,到30分鐘后,指數(shù)在2800點(diǎn)以上,大盤當(dāng)天就會(huì)收陽。
3、大盤高開后,若30分鐘后指數(shù)在2800點(diǎn)以上,收盤指數(shù)可能會(huì)帶影線。4、開盤30分鐘,指數(shù)在高開點(diǎn)之上,當(dāng)天大盤也會(huì)收陽線。
以此類推,若相反,大盤就會(huì)收陰。當(dāng)然,判斷大盤當(dāng)日收陰還是收陽能說出很多種,大盤運(yùn)行規(guī)律是極其復(fù)雜的,會(huì)受到多種因素的制約,以上幾點(diǎn)僅僅是觀察大盤最常用的方法。
二、預(yù)測(cè)當(dāng)日成交量多少。成交量的多少往往直接關(guān)系到大盤的走向和股價(jià)漲跌的波動(dòng),如果股票在高位放量,就有出貨的嫌疑;如果在低位放量,就有莊家進(jìn)場的可能。
關(guān)注上午9點(diǎn)25分大盤集合競價(jià)的量是預(yù)測(cè)當(dāng)天成交量多少的一個(gè)重要方法。如果當(dāng)天開盤前的集合競價(jià)的量是5000萬,昨天集合競價(jià)量是7000萬,就可以知道當(dāng)天的成交量不如昨天。
這種成交量的變化,對(duì)你判斷大盤和個(gè)股的走向以及當(dāng)天的操作起著至關(guān)重要的作用。 三、快速捕捉當(dāng)天異動(dòng)股的技巧。
異動(dòng)股就是在一天中異常波動(dòng),股價(jià)和它的前段時(shí)間比有較大的變化,能快速捕捉到盤中的異動(dòng)股常常是獲利的極好機(jī)會(huì)。然而投資者很少注意盤中這一稍縱即逝的變化,喪失許多良機(jī)。
大多數(shù)人看錢龍,漲跌幅榜的排名都習(xí)慣于看“5分鐘”,這5分鐘對(duì)于觀察盤中異動(dòng)的股時(shí)間顯然太長,有些異動(dòng)變化在這5分鐘的漲幅榜中是顯示不出來的,可以在操盤中把“5分鐘”改為“2分鐘”。 這樣做的目的主要是短線搶盤,特別是在開盤的前10分鐘內(nèi),對(duì)判斷當(dāng)天主力要拉動(dòng)的股票很有作用。
四、如何選擇漲幅跑贏大盤的股票?大多數(shù)投資者選股票都是在K線圖上看5日均線、10日均線、30日均線是否多頭排列或空頭排列等,但看K線有一個(gè)技巧,就是30日均線一定要走平,5日均線和10日均線穿越30日均線,其間挖的“坑”(通常是莊家的“洗盤坑”)越大,隨后這只股票上漲的幅度就越大。也就是說,在莊家收集籌碼結(jié)束后,所挖的“洗盤坑”越急越深越好。
一旦30日均線走平,5日均線和10日均線上穿30日線,即是最佳買點(diǎn)。 五、看布林線買股票。
對(duì)布林線指標(biāo)開口逐漸變小的股票要特別關(guān)注,此種形態(tài)表明股價(jià)的漲跌幅在逐漸變小,股價(jià)會(huì)選擇方向突破,開口越小,突破的力度就越大。筆者的經(jīng)驗(yàn)是:股票上漲、布林線下跌,發(fā)生背離,當(dāng)時(shí)不要買進(jìn)。
股票下跌、布林線上漲時(shí)就要注意。第三次股票上漲、布林線指標(biāo)上漲時(shí)就是買入的時(shí)機(jī)。
六、當(dāng)天股價(jià)賣最高價(jià)的技巧。主要看威廉指標(biāo),當(dāng)白線、黃線、紅線的最高點(diǎn)為“0”了,再看分時(shí)圖,5分鐘鈍化、15分鐘鈍化、30分鐘鈍化、60分鐘更鈍化時(shí)就可能賣到當(dāng)天的最高價(jià)。
七、怎樣看手中的股票是否異動(dòng)。大多數(shù)投資者主要看的是自己手中的股票是否放量了,筆者主要是通過每天開盤的集合競價(jià)和其量比來看它是否異動(dòng),如果當(dāng)天的量比突然放大,開盤時(shí)賣盤較多,股價(jià)不跌或者微微下跌,到30分鐘時(shí),賣盤大于買盤,持續(xù)時(shí)間較長,股價(jià)不跌反漲,這只股票當(dāng)天就會(huì)有一定幅度的上漲。
還有一種異動(dòng),筆者稱之為“行賄線”或叫“紅包線”、“機(jī)會(huì)線”。這是指當(dāng)天股票低開并用很大的手筆往下砸盤,幾乎接近前期底部,然后迅速拉起。
八、看KDJ買賣股票的技巧。筆者設(shè)置的KDJ與眾不同,一般KDJ在20日均線以下屬弱市,在50日均線處可以買股票。
這時(shí)風(fēng)險(xiǎn)很大,如何買賣股票呢?以湖北興化為例,2002年2月7日,其KDJ值已超過80,在電腦上,KDJ已出現(xiàn)了3次“死叉”(分別是2002年2月1日第一次,2月6日第二次,2月26日第三次),但它繼續(xù)往上漲。筆者修訂過的KDJ仍處于溫和上升的態(tài)式,并沒有發(fā)出賣出的信號(hào)。
因此,這時(shí)不應(yīng)該賣出,買入才對(duì)。 九、“三陰不吃一陽”買股票的技巧。
這種“三陰不吃一陽”的圖形大多出現(xiàn)在牛市中主力運(yùn)作的股票上。這里舉個(gè)例子,南京熊貓2000年8月16日是根陽線,17日、18日、21日連續(xù)三天都是陰線,且“三陰”沒有吃掉8。
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)月內(nèi)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號(hào)-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁面生成時(shí)間:3.987秒